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http://hdl.handle.net/20.500.12494/11995

Title: | Portafolio de inversión óptimo bajo teoría de markowitz y método var |
Author: | Núñez Rodríguez, Yeimy Rocío Gutiérrez Acosta, Libardo Benavides Cruz, Edilson |
Email autor: | libardo.gutierrez@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 27-Jun-2019 |
Advisor / Validator: | Argüello Rincón, Luz Marina |
Keywords: | Diversificación Portafolio De inversión Rentabilidad Riesgo Teoría markowitz Valor En riesgo |
Resume: | El propósito del artículo es estructurar un portafolio de inversión bajo la teoría de Markowtiz (1952) y el método Var (Valor en riesgo) para la medición del riesgo, con el fin de conceptualizar la teoría básica para la construcción de un portafolio y sus métodos, detallar la estructura para identificar un portafolio eficiente teniendo en cuenta rendimiento/riesgo y demostrar las metodologías aplicadas Markowitz y Var para la elección del portafolio óptimo. Un problema para el inversionista es elegir los activos que conformaran los portafolios de inversión que brinden mayor rentabilidad a menor riesgo, para después obtener el portafolio óptimo. para este caso se usó la herramienta de Excel, la cual permite desarrollar operaciones estadísticas, técnicas, matemáticas, entre otras aplicadas en la metodología para los respectivos análisis y resultados que debe tener en cuenta un inversionista a la hora de tomar decisiones sobre su inversión. Se tomó como base información de la Bolsa de Valores de Colombia, donde se eligieron unos activos financieros los cuales fueron tomados para aplicar la metodología descrita y con los cuales hallamos diferentes combinaciones, además se usó la aplicación “Solver” para hallar portafolios eficientes, y así elegir el portafolio que brinde los mejores beneficios para el inversionista. |
Abstract: | The purpose of the article is structure an investment portfolio under the Markowtiz theory (1952) and the Var method (Value at Risk) for measuring risk, in order to conceptualize the basic theory for the construction of a portfolio and its methods, detailing the structure to identify an efficient portfolio considering risk / return and demonstrate methodologies applied Markowitz and Var for choosing the optimal portfolio. A problem for the investor is to choose the assets that conform investment portfolios that provide higher returns at lower risk, then get the optimal portfolio. in this case the Excel tool was used, which allows to develop statistical operations, techniques, mathematics, among others applied in the methodology for the respective analyzes and results must take into account an investor when making decisions about investment. I was taken as basis information from the Colombia Stock Exchange, where some financial assets which were taken were chosen to apply the methodology described and which we find different combinations, plus the "Solver" application was used to find efficient portfolios, and and choose the portfolio that offers the best benefits for the investor. |
Program: | Contaduría Pública |
Headquarters: | Villavicencio |
Type: | Trabajos de grado - Pregrado |
Citation: | Núñez Rodríguez, Y. R., Gutiérrez Acosta, L. y Benavides Cruz, E. (2016). Portafolio de inversión óptimo bajo teoría de markowitz y método var (Tesis de pregrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio. Recuperado de http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/11995 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
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